Risque & portefeuille
Le score de conviction ne remplace jamais le moteur de risque. Les plafonds ci-dessous s'appliquent avant toute exécution.
Dimensionnement de position
Risque / trade
1% · 100
Distance au stop
1500.00
Taille de position
0.0667
Exposition notionnelle
5333
Plafonds actifs
Max / trade
1%
Max / jour
3%
Max portefeuille
6%
Risque engagé
1.2%
Coupe-circuit
Moteur actif
- • Perte journalière maximale atteinte → aucune nouvelle position
- • Panne du flux de données → aucune nouvelle position
- • Volatilité ou écart de prix anormal → aucune nouvelle position
- • Modèle dégradé → réduction automatique du risque
Corrélations glissantes (1h · 240 périodes)
Calcul des corrélations en cours…